PVRS 〜Pivotを用いたトレンドフォロー型EA〜

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王道のトレンドフォロー手法で手堅く投資していくEA。

そんなプロの投資家のような堅実なトレードを行ってくれるEAがPVRSです。

このブログのメインで紹介しているNGGC20はシステムトレードの花形とでも言うべき計算型のトレードです。

相場の波を利用して計算されたpips幅で利益を抜いて行く集金マシーンのようなイメージですね。

しかし、裁量トレードでこのような取引をしている人はまずいません。

EAだからできる手法ですね。

では、裁量トレードで勝っているFXトレーダーはどんな取引をしているか？

それはトレンドに順張りするトレンドフォローか、トレンドの転換を狙う逆張りです。

どちらが良いかは賛否両論なのですが、基本的に安定的に勝ち続けるトレーダーはトレンドフォロー型だと言われています。

トレンドの方向性を判断し、その流れに乗って上手に利益をとって行く手法なので、大きく損失が出る危険性が少ないのがトレンドフォローの利点です。

逆張りの場合は、逆にトレンドの反転を狙うので大きなリターンが見込める反面、

トレンドの転換点を見誤ると大きな損失にもつながります。

実はEAというのは逆張りのものが多いんです。

トレンドの中の小さな反転ポイントを狙って小さな利益を抜いて行くものが多いです。

しかし、そのようなEAはコツコツドカン（コツコツ稼いでドカンと負ける）な性質を持っているものが多く、調子のいい時は利益を積み重ねて行くのですが、負ける時は一気に負けます。

なぜそうなってしまうのかと言うと、損切りの根拠が曖昧でエントリーから200pipsなどストップロスを非常に大きく設定しているからです。

ストップロスまでの幅が大きいので勝率自体は良くなるのでどんどん勝っていくのですが、いざ負けると目も当てられない。そんなEAが多いのが現状です。

では、王道のトレンドフォロー手法でリスクを管理しながら利益を上げていけるEAは作れないのか？

そんな出発点からPVRSの開発は始まりました。

※後ほど説明しますが、実はPVRSは完全放置型EAではなく、最良の余地を入れたEAです。

裁量トレードの考えに基づいてEAでエントリー、利確損切りをしていくイメージです。

世界中の機関投資家が使うPivotに基づいたトレード

FXのテクニカル分析で一番重要なのはなんだと思いますか？

実はテクニカル分析においては、その指標が多くの人に見られているかという事が重要になります。

インジケーターやトレンドラインなどがなぜトレードに有効かと言うと、多くの人がその指標を参考にして注文を入れているため、結果的にその指標に沿った動きになっていくのです。

なので、テクニカル指標は多くの人が見ていれば見ているほど有効な指標となるのです。

そこで注目したのがPivot（ピボット）です。

Pivotは前日の価格を元に割り出した価格抵抗線となりえるラインのことを言います。

このPivotは世界中のトレーダーや機関投資家に好んで使われており、Pivotのライン付近に多くの注文が入れられていると言います。

では、実際にPivotがどのようなものか見て行きましょう。

Pivotは前日の高値、安値、終値をベースに7本のラインが引かれます。

前日の高値、安値、終値の平均から割り出したPivot Pointと呼ばれる中心の線から、レジスタンスラインになるR1,R2,R3、サポートラインになるS1,S2,S3が引かれます。

このPivotのラインが上値抵抗線（レジスタンスライン）や下値抵抗線（サポートライン）なりやすいので、世界中のトレーダーに上値や下値の目安として重要視されているのです。

例えば、上のチャートはたまたまこの記事を書いている最中にサンプルとしてキャプチャしたGBPUSDですが、それぞれのラインに綺麗に反応していませんか？

これは偶然このように反応しているのではなく、世界中のトレーダーがこのPivotを参考にしてトレードをしているので、Pivotのラインは必然的に抵抗線になるのです。

PVRSではこのPivotのラインが抵抗線となることを利用してトレードを行なって行きます。

トレンドの押し目をPivotで捉える

では、このPivotをどのようにトレードに利用して行くのか？

それは大きなトレンドの途中にできる小さな戻しを狙った押し目を狙って行きます。

トレンドというのは一直線に進んで行くのではなく、必ず波を描きながら推移していきます。

上昇トレンドの場合、小さな高値、安値を繰り返しながら上昇して行くのです。

例えば上昇トレンドの場合でも必ず小さく下がる部分があり、この安値の部分を押し目といいます。

ここで出てくるのがPivotです。

Pivotのラインは先に挙げたように抵抗線になりやすいラインになります。

それはトレンド中の反発するラインにもなりやすいということです。

上昇トレンド中に押し目ができた場合、Pivotがレジスタンスラインになって反発するポイントとなる可能性が高いんですね。

PVRSでは大きなトレンド中の押し目をPivotで捉えて行くという手法になります。

簡単にまとめると

・上昇トレンド中の小さな安値の反発ポイントをPivotで買い注文を入れる。

・下降トレンド中の小さな高値の反落ポイントをPivotで売り注文を入れる。

このようになります。実にシンプルですね。

実際のチャートでエントリーポイントを見てみましょう。

下図は下降トレンド中の小さな上昇があるポイントでPivotがレジスタンスラインとなって反落している部分です。

どうですか？綺麗に反応していますね。

このように、トレンド中に発生した押し目にあわせてPivotラインに注文を入れていきます。

ここを狙っていくだけでも十分な優位性があるトレードと言えますが、PVRSでは利確損切り位置やリスクを計算してさらに優位性のあるトレードとなっています。

エントリーポイントの詳細に関してはEAのお申し込み後にご説明させて頂きます。

最大リスクの設定でリスク管理

Pivotを使用したトレンドフォローの優位性に関しては理解して頂けたと思います。

では次に重要になってくるのがロット数とポジションに関してです。

トレード手法がいかに優秀であってもロット数やポジション保有数が適切でないと、破綻のリスクが高まるからです。

このPVRSは1回のエントリーポイントで最大3ポジションまで保有します。

押し目買いをしてもその通りに全て動くことはありませんので、予定のPivotを抜けて行った場合はナンピンしてポジションを増やします。

この時のそれぞれのポジションのロット設定が非常に難しいのですが、PVRSでは最大リスクを設定することでそれぞれのポジションに適切なロット数を自動で設定してくれます。

例えば10万円の証拠金で最大リスクを10%で設定した場合、その日のエントリーで全てのポジションがストップロスに達した場合は1万円の損失になるようにロット数を計算してエントリーします。

設定したリスク以上の損失は出ない仕組みになっていますので、自分の取れるリスクの範囲内で安定して運用することが可能です。

急激な損失の心配が無い分、気持ちに余裕を持って運用できるのがこのEAの長所です。

複数通貨での分散投資

PVRSはEAの性質上1ヶ月の取引回数はそこまで多いものではありません。

これはしっかりとトレンド判断をして勝率の高いポイントでエントリーをするからです。

逆に勝率が高く、取引回数が少ないということは、複数通貨で運用しトレードチャンスを増やすことで利益を伸ばすことも可能ということです。

PVRSは推奨通貨ペアはありますが、使用通貨ペアに制限は無いので、興味があればどの通貨ペアでもお使い頂けます。

例えば、EURUSDで20%のリスクを取るのであれば、3通貨ペアに7%づつ分けて投資した方がよりリスクヘッジになります。

1回のトレードでの利益は減りますが、その分だけトレード回数が増えるので、小さな勝ちをたくさん積み上げていくことができます。

1ペア20%のリスクでも3ペア合計20%のリスクでも最大リスクは変わりませんが、1回で大きく負けるよりも、小さな負けの方が精神的負担は少なくてすみます。

また、PVRSは勝率の高さが売りなので、複数の通貨ペアが同時に全敗するという可能性はかなり低くなります。

1ペアでは20%で負けたら20%の損失になりますが、3通貨ペア7%づつに分散した場合、

1通貨が負けで7%、2通貨負けても14%、全敗でも21%となるので、1日に大きな損失が出る可能性がかなり低くなります。

自動売買EAで重要なのはいかにドローダウンを少なく抑えるかです。

ぜひ、通貨分散によるリスクヘッジを活用して、安定的に利益を積み上げていく仕組みを作って下さい。

裁量判断で負けないトレードを

PVRSは仕組み上EAとなっていますが、ベースとなっている考え方は裁量トレードのものです。

なので、その日の相場の状況に応じてエントリーするかしないかを調整できます。

というか、してください笑

大きな指標や要人発言がある時などを除いて、基本的にフルオートでも構いませんが、

エントリー条件が揃っている時でもチャートの形を見て、ここは反転しそうだなとか、

今日のトレードは危なそうだという日があると思います。

そのような日は無理せずにEAを停止して、トレンドに剃って綺麗にトレードができそうな日にエントリーをするようにしましょう。

なので、このEAは自動売買というよりはPivotを利用した裁量トレードの補助ツールといった位置付けです。

ロジックの分からないフルオートEAに神頼みで運用を任せるより、しっかりチャートを判断して半自動で行うトレードの方が利益を残して行けると思います。

詳しいロジックや運用方法は、お申込み後に説明させて頂きます。

PVRSのお申し込み

PVRSのお申し込みはNGGC20と同様にXMで口座開設をして頂き、下記のフォームからお申し込み頂くことになります。

XMの口座開設に関してはEAの申し込み方法に記載されていますので、そちらをご参照下さい。

※申し訳ございません。PVRSは現在準備中です。